У меня есть подключение по модему (обычному). Как сделать, чтобы при загрузке Винды оно автоматически выполнялось, без всяких там запусков IE и прочей мути?

Качаешь модемную звонилку, к примеру, e-dialer. Вбиваешь туда свои логин, пасс, номера телефонов пула. Ставишь программку в автозагрузку.

А стандартными средствами никак?

Lesha, а чем предложенный способ не устраивает? В модемные времена мой комп отлично работал именно таким образом. Эта звонилка много чего упрощает. Автодозвон; перебор номеров, если дозваниваться можно по нескольким; запуск программ после дозвона.