Когда есть html страница всё просто, можно посмотреть в коде. А как узнать адрес конечного файла, которым делается Update, через инет, какой либо программы? Короче, кто знает какую программу поставить, типа proxy, чтобы вела лог на подобии FlashGeta всех обращений в сеть.

Способ апдейта какой-либо проги не определен, т.е. она может апдейтиться как угодно. Это зависит от фантазии/предпочтений авторов. Тебе нужно какое-либо средство для слежения за траффиком. Если win32, то могу посоветовать ср-во поудобнее - какой-нибудь winsock трейсер а ля SocketSpy. Или же действительно сходить через прокси и посмотреть ее лог...