Все фильмы Линча запутанные до такого состояния, что он и сам, зачастую, признавался в интервью, что не знает ответы на все вопросы.
Конкретно про Маллхоланд Драйв - основные сюжетные линии неплохо расписал Экслер -
http://www.exler.ru/films/11-07-2002.htm