На разных форумах по разному. Кое-где ссылки вообще сделать нельзя, есть форумы, где для ссылки есть специальная строка и после отправки сообщения ссылка появляется в его конце, здесь ссылка оставляется путём ввода в сообщении полного адреса, начиная с http и кончая html (или zip, или mp3, или ещё чем-нибудь
).